Ордербук на криптобирже: как анализировать данные книги заявок

 

Торговля на криптобирже — это сложный и многогранный процесс, постоянно требующий от участников внимания и умения читать свежие данные. Чтобы узнать актуальные предложения о покупке и продаже цифровых монет, трейдер использует ордербук, который в порядке очереди отображает все актуальные ордера участников торгов. Навык быстро ориентироваться в биржевом стакане, способен оптимизировать торговый процесс и сконцентрировать внимание на важной и актуальной информации.

 

Что представляет собой ордербук

 

Биржевая книга заявок (биржевой стакан или ордербук) — это одно из окон торгового терминала, в которое выводятся данные текущих открытых ордеров от всех участников торгового процесса. В зависимости от торговой площадки, она может иметь вид таблицы или графика с данными. В некоторых случаях, окно ордеров может отображаться в комбинированном виде.

 

Прежде всего стоит ознакомиться с видами ордеров и их особенностями. Этому посвящён отдельный материал на нашем сайте: типы ордеров

 

Какие данные содержит книга заявок

 

Чтобы прочесть данные стакана заявок от трейдеров, достаточно понимать, какие параметры есть у ордера на криптобирже и каким образом происходит процесс обмена активами.

 

Фактически, любой ордербук поделен на 2 части. В одной из них расположены заявки покупателей (Bid), а в другой — заявки продавцов (Ask).

 

Обе части биржевой книги включают:

• цену сделки;

• объем торгуемой криптовалюты;

• объём ордеров по нарастающему итогу;

• некоторые биржи так же отображают количество открытых ордеров по данной стоимости.

 

Работает это следующим образом. К примеру, трейдер хочет продать 2 монеты криптовалюты Bitcoin по цене 10 000 USD за одну монету. Сумма его сделки составляет 20 000 USD. Он размещает заявку на продажу криптовалюты, которая мгновенно публикуется в стакане, а дальше торговое ядро биржи автоматически находит покупателей, открывших встречные ордера на приобретение электронной монеты биткоин по той же или лучшей цене.

 

Bid ордера

Заявки покупателей активов называются bid ордерами. Их особенность в том, bid-цены всегда ниже, чем стоимости предложений на продажу, что вполне логично. В некоторых случаях, каскадная покупка криптовалюты на бирже по цене, ниже рыночной, способна снизить ее курс.

 

Ask ордера

Ask заявки — это ордера продавцов. Цена на них всегда выше bid-стоимости, поскольку продавцам выгоднее продать свои активы дороже. Если на торгах превалируют ask предложения по завышенной цене, котировки торгуемого актива могут повыситься.

 

Разница между наибольшим Bid и наименьшим Ask называется спредом. Что такое спред и как с ним работать мы расскажем отдельно.

 

Анализ данных ордербука

 

Фактически, анализ биржевого стакана состоит в отслеживании поведения продавцов и покупателей. Тут важно понимать основной принцип торгов, который состоит в завышении цен продавцами, и занижении — покупателями.

 

Для того, чтобы сделки осуществлялись успешно для обеих сторон, спред должен быть минимальным. На точках достижения компромисса между трейдерами, их ордера закрываются и обмен активами завершается. Другими словами – когда встречные ордера (например, Bid оного пользователя и Ask другого пользователя) имеют одинаковую цену, биржа их закрывает, переводя покупателю и продавцу соответствующие активы.

 

Открытие и закрытие ордеров

 

Начинающий трейдер в первую очередь должен понять, как читать данные ордербука таким образом, чтобы своевременно открывать и закрывать сделки. Например, если график показывает, что криптовалюта дешевеет, и ask цена постепенно снижается — вполне уместно открывать ордер на покупку чуть ниже текущей средней стоимости.

 

В общих чертах, этот же механизм открытия сделок работает и наоборот. Перед тем, как открыть ордер на продажу своего актива, трейдер дожидается его роста и выставляет более высокую цену.

 

Если необходимо быстро продать актив по текущей цене, открывается рыночный ордер. Он исполняется мгновенно. Если же текущая цена не устраивает участника торгов, он может открыть лимитный ордер, который станет активным при достижении курсом криптовалюты указанной трейдером цены.

 

Послесловие

 

Книга заявок на криптобирже позволяет трейдерам быстро и точно отслеживать актуальные цены на активы, а также корректно управлять своими сделками. Наравне с графиком валютных пар, это информационное окно отражает текущее “настроение” участников торгового процесса, по которому можно быстро сориентироваться в построении трейдинговой стратегии и добиться максимальной прибыли.